Alexei Volodin urodził się w St. Petersburgu w 1977 r. Lekcje fortepianu rozpoczął w wieku dziewięciu lat. Rok później przeniósł się do Moskwy, gdzie studiował w Szkole Muzycznej im. Gnessina. W 1994 r. wstąpił do klasy profesora Elisso Virsaladze w Konserwatorium Moskiewskim, a w roku akademickim 2001/2002 studiował w Międzynarodowej Fundacji Fortepianowej Theo Lievena w Como (Włochy).

Jest zdobywcą licznych nagród na konkursach międzynarodowych. W 2003 r. zdobył Pierwszą Nagrodę podczas IX edycji Concours Géza Anda w Zurichu – wyróżnienie to stało się początkiem międzynarodowej kariery Volodina. Artysta występował w Rosji, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Australii i Szwajcarii. Występował z prestiżowymi orkiestrami, m.in. Sydney Symphony Orchestra, Stuttgart Radio Symphony Orchestra, Orchestra della Svizzera Italiana, Moskiewską Orkiestrą Symfoniczną im. P. Czajkowskiego, Orchestre du Capitole de Toulouse, the NDR Radio Philharmonic Orchestra oraz Zurich Tonhalle Orchestra, grając m.in. pod batutą Christophera Hogwooda, Jean-Bernarda Pommiera, Gerda Albrechta, Carlo Rizziego, Wladimira Fedosiejewa, Davida Zinmana, Eiji Oué i Waleriego Gergiewa. W maju 2005 r. artysta po raz pierwszy wystąpił w paryskim Teatrze na Polach Elizejskich, odnosząc wielki sukces zarówno wśród publiczności jak i krytyków. Po debiucie w Montpellier, został tam ponownie zaproszony na sezon 2006/07. Artysta odnosił też sukcesy w wielu innych miastach, m.in. w Barcelonie, Madrycie, Lyonie, Rzymie, Heidelbergu i Tuluzie. Wiosną pojawiła się jego druga płyta, nagrana dla niemieckiej wytwórni Live Classics.